Questão de Estatística — Distribuição Normal — INSTITUTO AOCP 2018
EstatísticaDistribuição Normal
- Código
- qq372927
- Banca
- INSTITUTO AOCP
- Órgão
- ADAF - AM
- Ano
- 2018
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Na análise de séries temporais, a suposição básica é que há um sistema causal mais ou menos constante, relacionado com o tempo, cuja influência sobre os dados no passado pode continuar no futuro. No tipo mais simples de série temporal, os valores da série flutuam aleatoriamente em torno de um valor fixo, sem apresentar qualquer tendência. Um modelo razoável para uma série desse tipo é Zt = μ + eionde Zi representa os valores da série, μ é o valor em torno do qual os valores flutuam e ei são os erros aleatórios. O método da suavização exponencial é uma forma de estimar μ . Consiste em supor que μ é uma média ponderada dos valores passados da série. Assinale a alternativa que matematicamente representa tal método. ( α constante de suavização 0< α <1).
- A
= αZt + α(1 - α)Zt-₁ - B
= αZt -1 + α(1 - α)Zt-₂ + α(1 - α)² Zt-₃ + ... - C
= αZt + α(1 - α)Zt-₁+ α(1 - α)Zt-₂+ ... - D
= αZt + α(1 - α)Zt-₁ + α(1 - α)² Zt-₂+ ... - E
= αZt + α(1 - α)Zt-1 + α²(1 - α)Zt-₂+ ...