Pular para o conteúdo principal

Questão de Economia — Econometria — COPS-UEL 2019

EconomiaEconometria
Código
qq437690
Banca
COPS-UEL
Órgão
Prefeitura de Londrina - PR
Ano
2019
Nível
Superior
Cargo
Economista
Considere o modelo de regressão linear de séries temporais a seguir.Ct= β₀ + β₁Yt + utSendo Ct o consumo pessoa, Yt a renda pessoal, e ut o termo aleatório, onde o subscrito t indica o tempo e t = 1, ..., T , assinale a alternativa correta.
  1. ASe as séries Ct e Yt são cointegradas e não estacionárias, então deve-se realizar a regressão de suas primeiras diferenças, ou seja, ∆Ct e ∆Yt.
  2. BSe as séries Ct e Yt são integradas de primeira ordem, mas o termo ut for não integrado (integração de ordem zero), então não há cointegração entre as variáveis.
  3. CSe as séries Cte Yt são integradas de primeira ordem, então o termo uté necessariamente estacionário.
  4. DSe as séries Ct e Ytsão integradas de primeira ordem, então são necessariamente cointegradas.
  5. ESe as séries Ct e Yt tiverem diferentes ordens de integração, podem ser cointegradas.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — Se as séries Ct e Yt são cointegradas e não estacionárias, então deve-se realizar a regressão de suas primeiras diferenças, ou seja, ∆Ct e ∆Yt.

Link permanente: /questoes/qq437690