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Questão de Economia — Econometria — COPS-UEL 2019

EconomiaEconometria
Código
qq437691
Banca
COPS-UEL
Órgão
Prefeitura de Londrina - PR
Ano
2019
Nível
Superior
Cargo
Economista
A respeito do modelo de séries temporais, assinale a alternativa correta.
  1. AA soma de dois processos estocásticos independentes e estacionários de segunda ordem pode ser estacionária de primeira ordem.
  2. BSe uma regressão linear múltipla de duas séries temporais for integrada de primeira ordem e as séries forem cointegradas, então os resíduos da regressão são estacionários.
  3. CSe uma série temporal for diferenciada n vezes até se tornar estacionária, então a série original é integrada de ordem n − 1.
  4. DSe um modelo de séries temporais não for estacionário, então terá, pelo menos, uma raiz unitária.
  5. EPara que ocorra cointegração, duas séries não precisam, necessariamente, ser integradas de mesma ordem.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoB — Se uma regressão linear múltipla de duas séries temporais for integrada de primeira ordem e as séries forem cointegradas, então os resíduos da regressão são estacionários.

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