Questão de Economia — Econometria — COVEST-COPSET 2019
EconomiaEconometria
- Código
- qq440952
- Banca
- COVEST-COPSET
- Órgão
- UFPE
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Sobre o modelo yt = β₀+ β₁_xt + ut, sendo ut= put-₁ + et, em que os et's são i.i.d (0,σ²),|p| <1, é incorreto afirmar que:
- Aa variância de ut é constante.
- Bsendo p = 0,2 e σ = 3, variância de ut é maior que 8,5.
- Co modelo é homoscedástico com erros não correlacionados.
- Dsendo p = 0,1 e σ = 2, a variância de uté maior que 5 para todo t.
- Eé possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados.