Questão de Economia — Econometria — COVEST-COPSET 2019
EconomiaEconometria
- Código
- qq440955
- Banca
- COVEST-COPSET
- Órgão
- UFPE
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = xβ +u, em que X denota a matriz de regressores, β é o vetor de parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados, é correto afirmar que:
- Aa presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.
- Ba presença de autocorrelação nos erros não afeta a eficiência do estimador de mínimos quadrados.
- Co estimador de mínimos quadrados para o vetor p difere do estimador obtido por máxima verossimilhança
- Dsob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p é não viesado, consistente e eficiente.
- Eo estimador
é uma matriz diagonal, sendo T o tamanho amostral e ûi o í-ésimo resíduo, é consistente sob heteroscedasticidade.