Questão de Economia — Econometria — COVEST-COPSET 2019
EconomiaEconometria
- Código
- qq440957
- Banca
- COVEST-COPSET
- Órgão
- UFPE
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: 
É correto afirmar que:
É correto afirmar que:- Aa variância incondicional de Yt não existe
- Ba variância incondicional de Yt é, aproximadamente, igual a 2,2.
- Ca distribuição incondicional de Yt possui excesso de curtose nulo.
- Do quarto momento não central de Y, E(Y⁴) é, aproximadamente, 18,12.
- Ecom os valores escolhidos para os parâmetros da referida equação, não é possível garantir a estacionariedade fraca do processo estocástico dado por Yt.