Questão de Economia — Econometria — COVEST-COPSET 2019
EconomiaEconometria
- Código
- qq440962
- Banca
- COVEST-COPSET
- Órgão
- UFPE
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa correta.
- ATodo processo estacionário é integrado de ordem d > 1.
- BSeja [Yt] um passeio aleatório, então temos que Yt- Yt-₁ é não estacionário.
- CSeja yt uma série temporal e et um ruído branco. Dado que
, neste caso, temos evidências da presença de raíz unitária em yt. - DNa seleção de modelos na classe ARIMA, entre os critérios AIC e BIC, o BIC penaliza mais pela inclusão de parâmetros para tamanhos amostrais superiores a 5.
- EUma forma de realizar inferências acerca da presença de raiz unitária é por meio do teste Dickey-Fuller aumentado. Neste caso, a rejeição da hipótese nula, no nível de significância considerado, indicará a presença de raiz unitária na série analisada.