Questão de Economia — Econometria — COVEST-COPSET 2019
EconomiaEconometria
- Código
- qq440964
- Banca
- COVEST-COPSET
- Órgão
- UFPE
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Considerando o modelo de regressão linear múltipla y = Xβ + e, sendo ynx₁ o vetor de valores observados para a variável resposta, Xnxp a matriz de regressores, βpx₁ o vetor de parâmetros e enx₁ o vetor de erros aleatórios, analise as proposições abaixo.1) Quando os elementos não diagonais da matriz de variâncias-covariâncias (Var(e)) forem todos não nulos, tem-se presença de correlação não nula entre os elementos de y.2) Assumindo el =0,1ei-₁-1 + ui,i = 1,...,n, sendo ui um ruído branco, tem-se uma estrutura de autocorrelação dos erros, baseada em um modelo AR(1).3) Sob autocorrelação, o estimador de mínimos quadrados para β permanece não viesado, atendendo ao Teorema de Gauss-Marcov.4) Sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p permanece não viesado, porém não satisfaz o Teorema de Gauss-Marcov.Estão corretas:
- A1, 2 e 3, apenas.
- B1, 2 e 4, apenas.
- C1, 3 e 4, apenas.
- D1 e 4, apenas.
- E1, 2, 3 e 4.