Questão de Economia — Econometria — COVEST-COPSET 2019
EconomiaEconometria
- Código
- qq440965
- Banca
- COVEST-COPSET
- Órgão
- UFPE
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Considere o modelo de regressão linear com erros normais definidos pela equação de regressão yt = a + bxi+ ei, em que yixi denotam, respectivamente, a variável resposta e o regressor associados à í-ésima observação, sendo ei o í-ésimo erro aleatório, i = 1, ...,n, com n = 100. O gráfico de dispersão a seguir foi extraído de uma base de dados simulada em conformidade com este modelo.
A reta de regressão ajustada, também mostrada no gráfico, é definida por:
sendo os valores entre parênteses na equação os erros-padrão das estimativas. Considerando os resultados mostrados acima e dado o quantil 97,5% da distribuição t- Student com 98 graus de liberdade: t₉8 ~ 1,984, assinale a alternativa correta.
A reta de regressão ajustada, também mostrada no gráfico, é definida por:sendo os valores entre parênteses na equação os erros-padrão das estimativas. Considerando os resultados mostrados acima e dado o quantil 97,5% da distribuição t- Student com 98 graus de liberdade: t₉8 ~ 1,984, assinale a alternativa correta.- AA estimativa intervalar para o intercepto a contém o intervalo [0,67; 1,2],
- BA estimativa intervalar para a inclinação b contém o intervalo [1,76;2,2].
- CAo testar a hipótese H₀: b = 0, rejeita-se H₀ a 5% de significância.
- DO valor predito quando x = 1,5 é aproximadamente igual a 3,49.
- ESendo (x₁₀₀;y₁₀₀) = (-0,47;-0,54), o resíduo correspondente à observação i = 100 é aproximadamente igual a 0,68.