Questão de Economia — Econometria — COVEST-COPSET 2019
EconomiaEconometria
- Código
- qq440966
- Banca
- COVEST-COPSET
- Órgão
- UFPE
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Sobre os modelos de regressão linear com erros normais, é correto afirmar que:
- Aum modelo apresenta coeficiente de determinação ajustado de 0,98. Assim, podemos afirmar que o ajuste da regressão é capaz de explicar 98% da variabilidade da variável resposta.
- Bconsiderando a hipótese de homoscedasticidade como válida, tem-se que o estimador de mínimos quadrados para a variância dos erros é igual ao correspondente estimador obtido pelo método da máxima verossimilhança. Ambos são não viesados em grandes amostras.
- Cconsiderando o modelo de regressão múltipla yt = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + β₃x₃ + ei,i = 1, -,n , a fim de testar as Po restrições
, podemos formular a hipótese linear 
e utilizar uma estatística F. - DO modelo yi= β0 + &beta₁ex² + ei, i = 1, ...,n é não linear.
- ENo modelo de regressão definido pela equação yi = α + β;log(xi) + et,i = 1 ,...,n, sendo y uma variável de gasto mensal e x sendo o rendimento, ao estimar o parâmetro β, a estimativa é traduzida na forma de elasticidade renda do gasto.