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Questão de Economia — Econometria — IV - UFG 2019

EconomiaEconometria
Código
qq444423
Banca
IV - UFG
Órgão
UFG
Ano
2019
Nível
Superior
Cargo
CS - - Economista
Um modelo de regressão com séries temporais apresenta indícios do fenômeno de regressão espúria se apresentar
  1. AR² elevado, coeficientes altamente significativos e baixo valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R² > d.
  2. BR² elevado, coeficientes altamente significativos e alto valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R² < d.
  3. CR² baixo, coeficientes não significativos e baixo valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R² > d.
  4. DR² baixo, coeficientes não significativos e alto valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R² < d.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — R² elevado, coeficientes altamente significativos e baixo valor da estatística d de Durbin Watson, implicando R² > d.

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