Questão de Economia — Econometria — IV - UFG 2019
EconomiaEconometria
- Código
- qq444428
- Banca
- IV - UFG
- Órgão
- UFG
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- CS - - Economista
Considere a estimação do modelo de regressão linear, dado por Yt=β₀+β₁Xt+ut , em que Yt e Xt são duas séries temporais. As duas séries serão cointegradas somente se os resíduos da regressão (ût), estimado por MQO,
- Aforem temporalmente independentes, isto é, cov (ûy ,ût+k )=0, para qualquer valor de k.
- Bforem homocedásticos.
- Cforem não estacionários.
- Dforem estacionários.