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Questão de Estatística — Análise de séries temporais — IF-PA 2019

EstatísticaAnálise de séries temporais
Código
qq508781
Banca
IF-PA
Órgão
IF-PA
Ano
2019
Nível
Superior
Cargo
Estatístico
Na identificação de modelos, a análise da Função de Autocorrelação (FAC) e A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) são extremamente importante para identificar processos ARIMA (p,d,q). Neste sentido, para um modelo ARMA (p,q) pode-se afirmar que FAC paresenta a seguinte característica específica:
  1. Atem FAC finita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p+q.
  2. BApresenta FAC infinita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p-q.
  3. Ctem FAC infinita, a qual decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" q.
  4. DApresenta FAC finita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" p+q.
  5. EApresenta FAC infinita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" q-p.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoE — Apresenta FAC infinita, que decai de acordo com exponenciais e/ou senóides amortecidas após o "lag" q-p.

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