Questão de Estatística — Análise de séries temporais — IF-PA 2019
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq508782
- Banca
- IF-PA
- Órgão
- IF-PA
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período 12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µt - µt-12 = 0. Neste sentido, pode ser apropriado considerar que:
- Aµt em Zt como um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µt= Yt, em que Yt é um processo estacionário.
- Bµt em Zt como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µt = Yt, em que Yt é um processo estacionário.
- Cµt em Zt como um processo não estocástico que satisfaz (1-B¹²) µt = Yt, em que Yt é um processo não estacionário.
- Dµtem Ztcomo um processo estocástico que satisfaz (1-B¹²) µt= Yt, em que Yt é um processo não estacionário.
- Eµtuma função determinística períodica portanto não satisfaz (1-B¹²) µt= 0