Questão de Estatística — Cálculo de Probabilidades — INSTITUTO AOCP 2019

Na estimação do vetor de parâmetros ß , em modelos lineares, podem ser utilizados vários métodos. Os mais comuns são o Método dos Mínimos Quadrados e o Método da Máxima Verossimilhança. O propósito desses métodos é encontrar um estimador para o vetor de parâmetros ß tal que o somatório dos quadrados das distâncias entre cada ponto observado e seu correspondente estimado pelo modelo seja mínimo. Para esses dois métodos citados, os estimadores obtidos são iguais, no entanto, pode ocorrer, que para métodos diferentes, resultam-se estimadores diferentes. Nesses casos, é necessário escolher o melhor estimador. Assinale a alternativa que apresenta o(s) principal(is) critério(s) utilizado(s) para avaliar um estimador de um parâmetro para um modelo linear.Considere o seguinte:1. Não viesado - ;2. Consistência - para qualquer ;3. Suficiência - quando a função de densidade de probabilidade conjunta condicional das observações amostrais, dado , não depende do parâmetro ;4. Variância Mínima - um estimador é de variância mínima de se para qualquer outro estimador .5. Normalidade – os parâmetros devem distribuir-se conforme a distribuição normal padrão.

1. ANão viesado.
2. BNão viesado, Consistência, Suficiência e Variância Mínima.
3. CNão viesado, Suficiência, Variância Mínima e normalidade.
4. DNão viesado, Variância Mínima e normalidade.
5. EViesado, Consistência, Suficiência.