Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FUNDATEC 2021
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq643546
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- Prefeitura de Porto Alegre - RS
- Ano
- 2021
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Nos processos de séries temporais ARMA, os gráficos FAC (Função de Autocorrelação) do FACP (Autocorrelação Parcial) nos auxiliam a identificar os modelos corretos. Sendo assim, assinale a alternativa correta.Padrão FAC(I). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).(II). Finita: decai bruscamente para zero a partir do lag q.(III). Infinita: decai para zero (exponencialmente ou segundo uma senoide amortecida).
- AO modelo AR(p) possui comportamento do FAC (II).
- BO modelo MA(q) possui comportamento do FAC (III).
- CO modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (II).
- DO modelo ARMA (p,q) possui comportamento FAC (III).
- EO modelo MA(q) possui comportamento do FAC (I).