Questão de Estatística — Desigualdades estatísticas (Markov, Tchebycheff, Bernoulli) — IBFC 2021

Cadeias de Markov implementam modelos estocásticos em estados discretos e tempo discreto. O estado seguinte no tempo n+1, x(n+1), é obtido do estado imediatamente anterior, x(n), e a evolução é governada pela matriz de transição P.Uma cadeia de Markov construída a partir de uma análise estocástica do mercado financeiro é obtida, a partir da análise das tendências das séries temporais para um determinado benchmark de um país, ou um conjunto qualquer de ativos de renda variável. Considere o diagrama abaixo em termos dos estados “Mercado em alta”, “Mercado em baixa” e “Mercado Estagnado.Fonte: Adaptada de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeias_de_Markov#/media/Fi cheiro:Finance_Markov_chain_example_state_space_- _PT.svg. Em https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeias_de_MarkovAssuma como estados (matrizes linha, aplicados, portanto à esquerda da matriz de transição) [1 0 0] = “Mercado em Alta”; [0 1 0] = “Mercado Estagnado”, e [0 0 1] = “Mercado em Baixa”. Considere as afirmativas abaixo: ( ) A matriz de transição compatível com este modelo é dada por ( ) A evolução para o estado estacionário é obtida pela análise da matriz resultante do cálculo de Assinale a alternativa que classifica as afirmações acima em Verdadeiro (V) ou Falso (F).

1. AV, V
2. BV, F
3. CF, V
4. DF, F