Questão de Economia — Setor Financeiro — FCM 2022
EconomiaSetor Financeiro
- Código
- qq717893
- Banca
- FCM
- Órgão
- FAMES
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico de Nível Superior - Administração/Administração Pública/Gestão Pública
Com base no modelo de formação de preços de ativos (CAPM), que relaciona o risco não diversificável ao retorno para qualquer ativo, assinale a alternativa correta.
- ADeterminado ativo apresenta coeficiente beta, β, de 1,50. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 8% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 10%. O retorno exigido do ativo deve ser 11%.
- BDeterminado ativo apresenta coeficiente beta, β, de 1,50. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 8% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 10%. Se o retorno da carteira de mercado aumentar em 10%, o retorno requerido de mercado deve aumentar em 12%.
- CDeterminado ativo apresenta coeficiente beta, β, de 0,8. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 5% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 8%. O investimento neste ativo traz expectativa de retorno de 6,8%; logo, é um investimento cujo retorno compensa o risco.
- DO risco diversificável é a parte do risco atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e também é chamado de risco sistemático.
- EO coeficiente beta, β, é uma medida relativa do risco diversificável, isto é, o risco não sistemático. É um indicador do grau de variação do retorno de um ativo em resposta a uma variação no retorno do ativo livre de risco.