Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FUNDATEC 2022
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq733720
- Banca
- FUNDATEC
- Órgão
- SUSEPE-RS
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Técnico Superior Penitenciário - Estatística
Considere o modelo dado por:Yt = 0,2εt−₁ − 0,1εt−₂ + εt,Onde εté um ruído branco com média 0 e variância 
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.I. 
II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.III. O modelo é um MA(2) estacionário.
Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.I. II. A covariância de Yt com Yt+h só depende de t e não de h, para todo t ∈ {1,2, ⋯ } e h ∈ {1,2, ⋯ }.III. O modelo é um MA(2) estacionário.- ATodas estão corretas.
- BTodas estão incorretas.
- CApenas I está correta.
- DApenas I e III estão corretas.
- EApenas II e III estão corretas.