Questão de Estatística — Análise de séries temporais — IV - UFG 2023
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq860721
- Banca
- IV - UFG
- Órgão
- MPE-AC
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- CS-UFG - - Analista Ministerial - Estatística
Nas figuras a seguir são apresentadas, respectivamente, as estimativas das funções de autocorrelação (Fac) e autocorrelação parcial (Facp) de uma série temporal. Observe os gráficos a seguir.
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:
Considerando os comportamentos teóricos de tais funções é possível identificar as ordens p e q do modelo ARMA(p,q), que para a série temporal ilustrada são, respectivamente:- Ap = 1 e q = 0.
- Bp = 0 e q = 1.
- Cp = 1 e q = 1.
- Dp = 2 e q = 1.