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Questão de Estatística — Análise de séries temporais — IV - UFG 2023

EstatísticaAnálise de séries temporais
Código
qq860730
Banca
IV - UFG
Órgão
MPE-AC
Ano
2023
Nível
Superior
Cargo
CS-UFG - - Analista Ministerial - Estatística
O modelo autorregressivo de ordem 2 - AR(2) - que pode ser escrito como ∅(B)Zt = at , com ∅(B) = 1 − ∅₁B −∅₂B², é estacionário se
  1. A∅₁ + ∅₂ < 1; ∅₂ − ∅₁ < 1; e −1 < ∅₁ < 1
  2. B∅₁ + ∅₂ > 1; ∅₂ − ∅₁ > 1; e −1 < ∅₁ < 1
  3. C∅₁ + ∅₂ > 1; ∅₂ − ∅₁ > 1; e −1 < ∅₂ < 1
  4. D∅₁ + ∅₂ < 1; ∅₂ − ∅₁ < 1; e −1 < ∅₂ < 1
Revelar gabarito e comentário

GabaritoD — ∅₁ + ∅₂ < 1; ∅₂ − ∅₁ < 1; e −1 < ∅₂ < 1

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