Questão de Estatística — Modelos lineares — IF-MT 2023
EstatísticaModelos lineares
- Código
- qq952215
- Banca
- IF-MT
- Órgão
- IF-MT
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: Economia
De acordo com Gujarati (2000), considere o seguinte modelo linear Yi=β₀ +β₁ X₁i+β₂ X₂i+…+βk Xβki+εipara assinalar a alternativa CORRETA quanto à violação das hipóteses básicas do modelo de regressão linear.
- AA presença de heterocedasticidade causa viés nos estimadores do modelo linear, mas permanecem válidos os testes F e t.
- BA adoção de uma variável proxy diante a incapacidade de se observar uma variável relevante para o modelo, sendo ambas fortemente correlacionadas, é uma das formas para solucionar a questão da heterocedasticidade.
- CSe o valor médio do termo de erro, ε, for diferente de zero dado X, conclui-se que os fatores que compõem o termo de erro afetam sistematicamente o valor médio de Y e o coeficiente de regressão.
- DSe a variável X₁i está correlacionada com a variável X₂i, ambas são teoricamente relevantes na equação da regressão e no momento da estimativa omite-se esta última variável; então, as estimativas serão consistentes e não viesadas.
- EA presença de multicolinearidade eleva a magnitude da variância dos parâmetros estimados dado os altos níveis de correlação entre as variáveis independentes. Consequentemente, isso compromete a precisão ao estimar o efeito de cada variável independente sobre a variável dependente.