Questão de Estatística — Análise de séries temporais — Instituto Consulplan 2023
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- qq984505
- Banca
- Instituto Consulplan
- Órgão
- IF-PA
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Estatístico
Considere uma série temporal {Yt }tn=1 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e at um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a equação apropriada ao modelo especificado para esta série temporal é:
- AYt= c + at – ϴat – ₁
- BYt = c + Yt –₁ + at – ϴat – ₁
- CYt = c + φ₁ Yt – ₁+ φ₂ Yt – ₂ + at
- DYt = c + (1 + φ) Yt – ₁– φYt – ₂+ at