Questão de Estatística — Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) — VUNESP 2019
EstatísticaMedidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
- Código
- vu044376
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- Prefeitura de Campinas - SP
- Ano
- 2019
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Para um estudo com o objetivo de previsão, optou-se pela utilização do modelo de regressão linear múltipla Yi = α + β₁ X₁i + β₂ X₂i+ … + βk Xki+ ui, i = 1, 2, …, n.Tem-se que:I. Y é a variável dependente,II. X₁ , X₂ , …, Xk são as variáveis explicativas,III. α, β₁ , β₂ , …, βK são os parâmetros desconhecidos do modelo com as respectivas estimativas obtidas pelo método dos mínimos quadrados,IV. u é o erro aleatório,V. i corresponde a i-ésima observação, n é o número de observações e k o número de variáveis explicativas.Se foi detectado neste modelo um problema de multicolinearidade, então
- Ano modelo houve a omissão de variáveis explicativas relevantes.
- Ba variância do termo erro não é constante para todos os valores da variável dependente.
- Cduas ou mais variáveis explicativas são altamente correlacionadas.
- Do termo erro em um determinado período é positivamente correlacionado com o termo erro no período anterior.
- Eno modelo houve inclusão de variáveis explicativas irrelevantes.