Questão de Estatística — Inferência estatística — VUNESP 2020
EstatísticaInferência estatística
- Código
- vu057761
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- EBSERH
- Ano
- 2020
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Administrativo - Estatística
Dado o modelo de regressão múltipla y = α + βx + γz + ε, onde y, x e z são variáveis, α, β e γ são constantes e ε é uma variável aleatória com média zero. Considere ainda as regressões simples y = α₁ + β₁ x + ε₁ e y = α₂ + γ₂ x + ε₂ .Se as três regressões forem estimadas por mínimos quadrados ordinários, têm-se os seguintes resultados:
- Ao estimador de β₁ será igual ao estimador de β e o estimador de γ₂ será igual ao estimador de γ.
- Bo estimador de β₁ será igual ao estimador de β, mas o estimador de γ₂ não será igual ao estimador de γ.
- Co estimador de β₁ não será igual ao estimador de β e o estimador de γ₂ não será igual ao estimador de γ, necessariamente.
- Do estimador de β₁ será igual ao estimador de β e o estimador de γ₂ será igual ao estimador de γ se, ε, ε₁ e ε₂ não forem correlacionadas com z e x.
- Eo estimador de β₁ será igual ao estimador de β e o estimador de γ₂ será igual ao estimador de γ se o coeficiente de correlação amostral entre z e x for zero.