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Questão de Economia — Setor Financeiro — VUNESP 2025

EconomiaSetor Financeiro
Código
vu091153
Banca
VUNESP
Órgão
ARSESP
Ano
2025
Nível
Superior
Cargo
Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos - Área de Conhecimento/Ênfases: Econômico-Financeira
Considere as seguintes informações:– Taxa livre de risco (Rf ): 4%– Retorno esperado do mercado (Rm): 10%Dois ativos (A e B) apresentam os seguintes retornos esperados: ativo A: 9,6% e ativo B: 13,6%.Com base no modelo CAPM (Capital Asset Princing Model ou Modelo de Precificação de Ativos de Capital), é correto afirmar que
  1. Ao ativo A possui risco sistemático menor que o do mercado, enquanto o ativo B possui risco sistemático maior.
  2. Bo ativo A e o ativo B apresentam o mesmo nível de risco sistemático do mercado.
  3. Cambos os ativos possuem risco sistemático menor que o do mercado.
  4. Dambos os ativos possuem risco sistemático maior que o do mercado.
  5. Eo ativo A apresenta risco sistemático menor, mas exige retorno superior ao do ativo B, o que contraria o CAPM.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — o ativo A possui risco sistemático menor que o do mercado, enquanto o ativo B possui risco sistemático maior.

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