Questão de Estatística — Outras Questões sobre Características dos Estimadores — VUNESP 2022
EstatísticaOutras Questões sobre Características dos Estimadores
- Código
- vu155161
- Banca
- VUNESP
- Órgão
- PC RR
- Ano
- 2022
- Cargo
- Ag Pol ( )
Sobre inferência estatística, mais precisamente sobre parâmetros e estimadores, é correto afirmar que um estimador θ é não viciado se
- Aa sua moda coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, sua moda converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.
- Bo seu valor esperado coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, seu valor esperado converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.
- Ca sua mediana coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, sua mediana converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.
- Do seu valor esperado coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, sua moda converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.
- Ea sua mediana coincide com o parâmetro θ de interesse. Além disso, um estimador θ é consistente se, à medida em que o tamanho da amostra aumenta, seu valor esperado converge para o parâmetro θ de interesse e sua variância converge para zero.