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Questão de Estatística — Estimadores de Máxima Verossimilhança — VUNESP 2023

EstatísticaEstimadores de Máxima Verossimilhança
Código
vu180166
Banca
VUNESP
Órgão
DPE SP
Ano
2023
Cargo
AgDP ( )
Considere uma regressão simples y = α\alpha + β\beta x + ε, estimada por mínimos quadrados ordinários e máxima verossimilhança, considerando que os erros têm distribuição normal.   Diante dessas informações, é correto afirmar que os estimadores de máxima verossimilhança de α\alpha e β\beta
  1. Asão iguais aos de mínimos quadrados, mas o estimador de máxima verossimilhança da variância é viesado.
  2. Bsão iguais aos de mínimos quadrados, mas o estimador de máxima verossimilhança da variância é inconsistente.
  3. Csão menores que os de mínimos quadrados, mas o estimador de máxima verossimilhança da variância é inconsistente.
  4. Dsão maiores que os de mínimos quadrados, e o estimador de máxima verossimilhança da variância é não viesado.
  5. Esão diferentes dos de mínimos quadrados, mas o estimador de máxima verossimilhança da variância é inconsistente.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoA — são iguais aos de mínimos quadrados, mas o estimador de máxima verossimilhança da variância é viesado.

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