Questão de Economia — Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade) — VUNESP 2025

Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou- se que este padecia de autocorrelação dos erros.

$Y_t=\alpha + \beta X_t+yY_{t-1}+ε_t$

Onde ε_t é o termo aleatório.

Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso: