Questão de Economia — Modelos Autorregressivos e com Defasagens Distribuídas — VUNESP 2025

Considere os seguintes modelos de séries de tempo:

I. Y_t=1+Y_{t-1}+ε_t

II. Y_t=ε_t-ε_{t-1}

III. Y_t=0,8Y_{t-1}+0,2Y_{t-2}+ε_t

Sabendo-se que ε_t representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Y_t representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em