Estatística · VUNESP · 2025 | Questão sqc-vu215101

EstatísticaModelos Autorregressivos (AR)

Código: vu215101
Banca: VUNESP
Órgão: EsFCEx
Ano: 2025

Cargo: CFO/QC ( )

Considere um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), dado por: Z t = 0,5Z t – 1 + 0,3Z t – 2 + at. A função densidade espectral desse modelo é dada por:

A $f(λ)={\large{σ^2_a \over 2 \pi[0,7 \cos(λ)-0,6 \cos(2 λ)] }} , - \pi \le λ \le \pi$
B $f(λ)={\large{σ^2_a \over 2 \pi[1,34-0,7 \cos (λ)-0,6(2 λ)]}},-\pi \le λ \le \pi$
C $f(λ)={\large{σ^2_a\over 2 \pi[0,42+0,7 \cos (λ)+0,6 \cos(2λ)]}}, - \pi \le λ \le \pi$
D $f(λ)={\large{σ^2_a \over 2 \pi[0,7 \cos (λ)+0,6 \cos(2 λ)]}}, - \pi \le λ \le \pi$
E $f(λ)={\large{σ^2_a \over 2 \pi[1,34 -0,7 \cos (λ)+0,6 \cos(2 λ)]}}, - \pi \le λ \le \pi$

Questão de Estatística — Modelos Autorregressivos (AR) — VUNESP 2025