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Questão de Estatística — Outras Questões sobre Características dos Estimadores — VUNESP 2025

EstatísticaOutras Questões sobre Características dos Estimadores
Código
vu215103
Banca
VUNESP
Órgão
EsFCEx
Ano
2025
Cargo
CFO/QC ( )

Sejam X1, …, Xn uma amostra aleatória da variável aleatória X com função de densidade (ou de probabilidade) f(X|θ). Seja θ^\hat{θ} o estimador de máxima verossimilhança de θ.

 

É correto afirmar:

  1. Ase θ^\hat{θ} é o estimador de máxima verossimilhança para , pode-se garantir que ele sempre será não viesado.
  2. Bdada g(.) uma função qualquer, então gθ^\hat{θ} é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ), sendo este o princípio da consistência.
  3. Cse θ^\hat{θ} é o estimador de máxima verossimilhança para , pode-se garantir que, para qualquer função positiva avaliada neste ponto, o estimador de verossimilhança desta função será o próprio resultado obtido.
  4. Ddada g(.) uma função contínua, então gθ^\hat{θ} é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ), sendo este o princípio da invariância.
  5. Edada g(.) uma função real 1 : 1 (inversível), então gθ^\hat{θ} é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ), sendo este o princípio da invariância.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoE — dada g(.) uma função real 1 : 1 (inversível), então g(\hat{θ}) é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ), sendo este o princípio da invariância.

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