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Questão de Estatística — Estimadores de Máxima Verossimilhança — VUNESP 2025

EstatísticaEstimadores de Máxima Verossimilhança
Código
vu215104
Banca
VUNESP
Órgão
EsFCEx
Ano
2025
Cargo
CFO/QC ( )

Seja X uma variável aleatória normalmente distribuída com média μ e variância σ2, em que μ e σ2 são desconhecidos. Sejam μ^\hat{μ} e \widehat{σ^2} os estimadores de máxima verossimilhança para μ e σ2, respectivamente.

 

É correto afirmar:

  1. Ao estimador de máxima verossimilhança para σ2 é não tendencioso (ou não viciado).
  2. Bo estimador de máxima verossimilhança para μ não difere do estimador obtido pelo método dos momentos e resulta em um estimador tendencioso (ou viciado).
  3. Co estimador de máxima verossimilhança para μ não difere do estimador obtido pelo método dos momentos, no entanto os estimadores para σ2 obtidos pelos dois métodos diferem.
  4. Do estimador de máxima verossimilhança para σ2 não difere do estimador obtido pelo método dos momentos e resulta em um estimador tendencioso (ou viciado).
  5. Eos estimadores de máxima verossimilhança obtidos nesse caso diferem dos estimadores obtidos pelo método dos momentos.
Revelar gabarito e comentário

GabaritoD — o estimador de máxima verossimilhança para σ2 não difere do estimador obtido pelo método dos momentos e resulta em um estimador tendencioso (ou viciado).

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