Questão de Estatística — Análise de séries temporais — CESPE / CEBRASPE 2022
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- ce132642
- Banca
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão
- ANP
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, atrepresenta um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-₁são tais que E[Xt] = E [Xt-₁] e Var [Xt] = Var [Xt-₁]. Com base nessas informações, julgue o próximo item. O desvio padrão da série temporal {Xt} é menor que 2.
- CCerto
- EErrado