Questão de Economia — Econometria — CESGRANRIO 2010
EconomiaEconometria
- Código
- cg033703
- Banca
- CESGRANRIO
- Órgão
- EPE
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Pesquisa Energética - Gás e Bioenergia
Um analista deseja modelar a evolução de um índice de qualidade de vida e, para isso dispõe de uma série temporal formada por 81 observações mensais. Inicialmente ele tenta ajustar o modelo na forma Xt = ΦXt-₁ + εt-₁, em que |Φ| < 1 e |θ| < 1 são os coeficientes do modelo; Xt é o valor do indicador no mês representa o ruído branco no mês t;εt com média zero e variância σ². Abaixo, encontram-se os valores e o gráfico da função de autocorrelação dos resíduos gerados pelo modelo ajustado.
A partir desses dados , conclui-se que os resíduos do modelo
A partir desses dados , conclui-se que os resíduos do modelo- Aseguem o comportamento de um ruído branco.
- Bnão seguem o comportamento de um ruído branco, apresentando valor anormal no lag 6.
- Cnão seguem o comportamento de um ruído branco, apresentando valores anormais nos lags 6 e 10.
- Dnão seguem o comportamento de um ruído branco, apresentando valores anormais nos lags 6, 10 e 16.
- Enão seguem o comportamento de um ruído branco, apresentando valores anormais nos lags 6, 7, 10 e 16.