Questão de Economia — Setor Financeiro — FCC 2013
EconomiaSetor Financeiro
- Código
- fc002276
- Banca
- FCC
- Órgão
- MPE-AM
- Ano
- 2013
- Nível
- Superior
- Cargo
- Agente Técnico - Economia
Relativamente ao Capital Asset Pricing Model (CAPM), considere:I. O coeficiente ß deve ser estimado para verificar se o investidor é arrojado ou conservador. Caso ele seja avesso ao risco, esse coeficiente será superior a unidade.II. O modelo não é útil para avaliar o risco sistemático do ativo precificado comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado.III. O modelo pressupõe a existência de um ativo livre de risco para que seja possível estimar o retorno esperado do ativo avaliado.IV. No mercado acionário brasileiro é possível adotar-se como carteira de mercado a mesma composição utilizada na constituição do IBOVESPA.Está correto o que se afirma APENAS em
- AI e II.
- BI e IV.
- CII e III.
- DIII e IV.
- EII e IV.