Questão de Economia — Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) — FCC 2011
EconomiaModelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Código
- fc113090
- Banca
- FCC
- Órgão
- INFRAERO
- Ano
- 2011
- Nível
- Superior
- Cargo
- Economista
Considere: I. A Duration é um indicador utilizado pelos analistas para medir a sensibilidade de títulos à variação da taxa de juros, sendo calculada com base no fluxo de caixa de cada título. II. O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada para um título ou carteira de títulos, em condições normais de mercado, dado um intervalo de tempo específico, considerando um intervalo de confiança determinado. III. A análise de sensibilidade de um projeto consiste em simulações com mudanças na taxa de juros, já que esta é a única variável que influencia o fluxo de caixa em diferentes cenários econômicos. IV. A volatilidade da taxa de juros influi na medida da maturidade de uma carteira ou dos títulos que a compõe. Está correto o que se afirma APENAS em
- AI e II.
- BIII e IV.
- CI e IV.
- DII e III.
- EI e III.