Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FGV 2022
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fg047886
- Banca
- FGV
- Órgão
- EPE
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:yt = φyt-₁ + εt, com φ > 0Sabendo-se que φ = 1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série yté estacionária, tem-se que
- A1/2 < k< 2/3.
- B2/3 < k < 1.
- Ck < 1/2 ou k > 1.
- Dk < 2/3 ou k > 1.
- E1/2 < k< 1.