Questão de Estatística — Regressão Linear — FGV 2022
EstatísticaRegressão Linear
- Código
- fg047888
- Banca
- FGV
- Órgão
- EPE
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia
O seguinte modelo de regressão múltipla foi estimado por Mínimos Quadrados Ordinários com o objetivo de fazer previsões para o preço de 21 ativos da área de petróleo de uma amostra aleatória:ln (preço) = 5,25 + 2,05 ln(preçoaval) +3,10 Brent + 1,10 cam + 0,82 Ibov + 0,75 Prodem que o preço e o preçoaval são, respectivamente, preço de venda e preço de avaliação do ativo, em reais; Brent é a cotação diária do barril; cam é a cotação cambial ao fim do dia para a compra; Ibov é o índice da bolsa de valores de São Paulo e Prod é a produção diária de petróleo. Outras informações importantes do modelo:R² = 0,87; SQT = 6; 
= 0,15na qual R² é o coeficiente de explicação do modelo, SQT é a soma dos quadrados totais e 
é o desvio padrão estimado.Para a resolução dessa questão talvez seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então:P(|Z| > 1,645) = 0,10 e P(|Z| > 1,96) = 0,05.Com base nos dados acima, o valor da estatística de significância da regressão é, aproximadamente, igual a
= 0,15na qual R² é o coeficiente de explicação do modelo, SQT é a soma dos quadrados totais e é o desvio padrão estimado.Para a resolução dessa questão talvez seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então:P(|Z| > 1,645) = 0,10 e P(|Z| > 1,96) = 0,05.Com base nos dados acima, o valor da estatística de significância da regressão é, aproximadamente, igual a- A2.
- B5.
- C12.
- D15.
- E20.