Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FGV 2022
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fg055693
- Banca
- FGV
- Órgão
- TJ-DFT
- Ano
- 2022
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Judiciário - Estatística
Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.I: zt = 0,4zt-₁ + 0,8zt-₂ + εtII:zt = 0,8zt-₁- 0,4zt-₂ + εtIII:zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-₂ + εtSendo(ε₁, ε₂, ..., εt ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os εt' s, formam uma sequência de ruídos brancos.A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):
- AI;
- BII;
- CIII;
- DI e II;
- EI e III.