Questão de Economia — Econometria — FGV 2023
EconomiaEconometria
- Código
- fg071244
- Banca
- FGV
- Órgão
- TCE-ES
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas
Suponha que desejamos testar o equilíbrio de longo prazo oriundo da paridade do poder de compra (PPP) entre dois países A e B, por meio da seguinte relação:
Onde et é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, pt é o logaritmo natural do nível de preços do país A, 
é o logaritmo natural do nível de preços do país B, e qt é o logaritmo natural da taxa de câmbio real.Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que qt é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries et, pt e são cointegradas. Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário que:
Onde et é o logaritmo natural da taxa de câmbio nominal entre A e B, pt é o logaritmo natural do nível de preços do país A, é o logaritmo natural do nível de preços do país B, e qt é o logaritmo natural da taxa de câmbio real.Ao adotar a hipótese prevista na PPP de que qt é uma série estacionária, realiza-se um teste para verificar se as séries et, pt e são cointegradas. Para afirmar que há cointegração entre essas séries, é necessário que:- Ao vetor de cointegração seja igual a (1,1,1);
- Ba série et seja I(2) e as séries pt e
sejam I(1); - Cas séries et e pt sejam I(1) e a série
seja I(2); - Da série ept seja I(2) e as séries et e
sejam I(1); - Etodas as séries tenham a mesma ordem de integração.