Questão de Economia — Econometria — FGV 2023
EconomiaEconometria
- Código
- fg071245
- Banca
- FGV
- Órgão
- TCE-ES
- Ano
- 2023
- Nível
- Superior
- Cargo
- Auditor de Controle Externo - Ciências Econômicas
No que se refere aos modelos de regressão linear simples e múltipla, é correto afirmar que:
- Ano modelo populacional log-log dado por ln(y) = β₀ +β₁ ln(x₁) + u, onde In é o logaritmo natural, o parâmetro β₁ é a semielasticidade de y em relação a x₁;
- Bcaso o modelo a ser estimado contenha uma variável qualitativa independente com 4 características distintas, então devem-se utilizar apenas 3 variáveis dummy no modelo de regressão;
- Cna presença de heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são viesados e as estatísticas t habituais de teste de significância individual possuem distribuição t-student exata;
- Dna estimação de um modelo de regressão com 4 variáveis independentes e 215 observações, obtém-se R² igual a 16%. Então, o valor da estatística de teste F de significância geral da regressão é igual a 9,5;
- Esegundo o teorema de Gauss-Markov, para análise em corte transversal, os estimadores de mínimos quadrados ordinários somente serão os melhores estimadores lineares não viesados caso adotemos a hipótese de normalidade dos erros.