Questão de Economia — Econometria — FGV 2025
EconomiaEconometria
- Código
- fg115727
- Banca
- FGV
- Órgão
- MPU
- Ano
- 2025
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista do - Perito em Economia
Um modelo de regressão linear simples é estimado e verifica-se que uma (e apenas uma) das hipóteses básicas do modelo foi violada: a homoscedasticidade. Isso significa que a variância do termo de erro não pode ser considerada constante.Nessa condição, NÃO existe mais garantia de que os estimadores de mínimos quadrados para os coeficientes do modelo sejam:
- Anão viesados, pois os valores esperados desses estimadores poderão não corresponder aos valores reais dos coeficientes;
- Bconsistentes, pois esses estimadores não necessariamente convergem em probabilidade para os respectivos parâmetros;
- Cos melhores possíveis dentre os estimadores lineares e não viesados, pois uma das hipóteses de Gauss-Markov é violada;
- Dendógenos, pois a covariância entre as variáveis explicativas e o erro só é zero se a variância do erro do modelo é constante;
- Edefinidos, pois pode não ser possível calcular a fórmula de mínimos quadrados, já que o denominador pode valer zero.