Questão de Estatística — Processos estocásticos — FGV 2025
EstatísticaProcessos estocásticos
- Código
- fg115729
- Banca
- FGV
- Órgão
- MPU
- Ano
- 2025
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista do - Perito em Economia
Considere o modelo de séries temporais: Yt = 1 + 0,5Yt-₁ + εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância igual a 3. A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale:
- A3;
- B4;
- C5;
- D6;
- E7.