Questão de Estatística — Análise de séries temporais — FGV 2026
EstatísticaAnálise de séries temporais
- Código
- fg127035
- Banca
- FGV
- Órgão
- AL-RO
- Ano
- 2026
- Nível
- Superior
- Cargo
- Analista Legislativo (Estatística)
A respeito do ciclo iterativo da metodologia de Box e Jenkins, avalie as afirmativas a seguir.I. Na etapa de Identificação busca-se determinar qual versão dos modelos de Box-Jenkins, sazonais ou não, melhor descreve o comportamento da série. A identificação do modelo a ser estimado ocorre pelo comportamento das funções de autocorrelações (ACF) e das funções de autocorrelações parciais (PACF).II. A etapa de Estimação consiste em estimar os parâmetros do componente autorregressivo, os parâmetros do componente de médias móveis e a variância de εt.III. A etapa de Verificação é dedicada a avaliar se o modelo estimado é adequado para descrever o comportamento dos dados.Está correto o que se afirma em
- AI, apenas.
- BI e II, apenas.
- CI e III, apenas.
- DII e III, apenas.
- EI, II e III.