Questão de Estatística — Principais distribuições de probabilidade — FGV 2010
EstatísticaPrincipais distribuições de probabilidade
- Código
- fg140673
- Banca
- FGV
- Órgão
- FIOCRUZ
- Ano
- 2010
- Nível
- Superior
- Cargo
- Tecnologista em Saúde - Estatística
Um Modelo Misto pode ser escrito na forma matricial da seguinte forma:
onde Z ~ Nk(0,
) denota que Z tem distribuição normal multivariada de ordem k, com vetor de médias em que todos os elementos são iguais a zero, e matriz de covariâncias 
.yi é o vetor resposta de tamanho ni x 1 para observações no i-ésimo grupoXi é a matriz ni x p de efeitos fixos para observações no grupo iβ é o vetor p x 1 de coeficientes dos efeitos fixosZi é a matrix ni × q de efeitos aleatórios para as observaçõesno grupo ibi é o vetor q x 1 de coeficientes dos efeitos aleatórios para ogrupo iei é o vetor ni x 1 de erros para observações no grupo iΩ é a matriz de covariâncias q x q para os efeitos aleatóriosΛi é a matriz de covariâncias ni x ni entre os erros no grupo ibi e ei são independentesConsiderando o modelo descrito acima, e denotando por Ip amatriz identidade de ordem p, qual é matriz de covariânciasdo vetor y₁?
onde Z ~ Nk(0,) denota que Z tem distribuição normal multivariada de ordem k, com vetor de médias em que todos os elementos são iguais a zero, e matriz de covariâncias .yi é o vetor resposta de tamanho ni x 1 para observações no i-ésimo grupoXi é a matriz ni x p de efeitos fixos para observações no grupo iβ é o vetor p x 1 de coeficientes dos efeitos fixosZi é a matrix ni × q de efeitos aleatórios para as observaçõesno grupo ibi é o vetor q x 1 de coeficientes dos efeitos aleatórios para ogrupo iei é o vetor ni x 1 de erros para observações no grupo iΩ é a matriz de covariâncias q x q para os efeitos aleatóriosΛi é a matriz de covariâncias ni x ni entre os erros no grupo ibi e ei são independentesConsiderando o modelo descrito acima, e denotando por Ip amatriz identidade de ordem p, qual é matriz de covariânciasdo vetor y₁?- A(Z₁) Ω (Z₁)T
- BZ₁ Ω + Λ₁
- C(Z₁) Ω (Z₁)T + Λ₁
- D(X₁)(Ip)(X₁)T + (Z₁) Ω (Z₁)T + Λ₁
- E(X₁)(ββT)(X₁)T + (Z₁)(Z₁)T + Λ₁