Questão de Estatística — Amostragem — FGV 2010

Considere uma amostra aleatória simples de vetores X₁, X₂, ... Xn de uma distribuição normal multivariada com vetor de médias µ com p componentes (p < n) e matriz de covariâncias Σ. Avalie as afirmativas a seguir a respeito da estimação desses parâmetros:I. O estimador de máxima verossimilhança de µ é o vetor de médias amostrais .II. O estimador de máxima verossimilhança de Σ é , (em que At simboliza a matriz transposta da matriz A, como usual)III. são não viesados para µ e Σ respectivamente.IV. X tem distribuição normal multivariada com média µ e matriz de covariâncias (1/n) Σ .V. são independentes.A quantidade de afirmativas apresentadas corretas é igual a:

1. A1
2. B2
3. C3
4. D4
5. E5