Questão de Estatística — Propriedades Assintóticas dos Estimadores — FGV 2019
EstatísticaPropriedades Assintóticas dos Estimadores
- Código
- fg148395
- Banca
- FGV
- Órgão
- DPE RJ
- Ano
- 2019
- Cargo
- TSE ( )
Sejam θ_1, θ_2 e θ_3 estimadores de um parâmetro populacional θ gerados a partir de uma amostra do tipo AAS de tamanho n. Sabe-se ainda que θ_1 é eficiente quando comparada com uma certa classe de estimadores, que θ_2 e θ_3 são tendenciosos, mas θ_2 não é assintoticamente tendencioso. Então:
- Ase lim_{n - > } Var (θ_3) ≠ 0, o estimador θ_3não é consistente;
- Bse θ^* = { \large θ_2 + θ_3 \over 2}, então θ^* é um estimador inconsistente de θ;
- Cse θ^{**} = θ_1 + θ_2 - θ_3, então θ^{**} é não tendencioso;
- Dse lim_{n - > } Var (θ_1) = 0, então θ_1 é um estimador consistente;
- Ese lim_{n - > } EQM (θ_2) ≠ 0, então θ_2 não é consistente.