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Questão de Estatística — Outros Tópicos sobre Regressão (Estatística) — FGV 2019

EstatísticaOutros Tópicos sobre Regressão (Estatística)
Código
fg148404
Banca
FGV
Órgão
DPE RJ
Ano
2019
Cargo
TSE ( )
Suponha que, ao propor um modelo de regressão linear, um pesquisador omitiu uma variável explicativa de tal forma que, ao invés de usar Y_i = 2,5 + 3X_i + 3W_i + ε_i empregou um modelo de regressão simples e, através de uma amostra com n = 10, obteve a reta de regressão estimada:Y^i=ζ^0+ζ^1X1\hat{Y}_i = \hat{ζ}_0 + \hat{ζ}_1X_1   Estão disponíveis ainda as seguintes informações:   Cov (X,W) = 8; ∑ Yi−Y‾Y_i - \overline {Y}^2 = 4000; ∑ Yi−Y‾Y_i - \overline {Y}.X_i = 600 e Var(X) = 12.   Seja R^2 = Coeficiente de Determinação da reta estimada, Tζ^1\hat{ζ}_1 = Tendenciosidade do estimador ζ^\hat{ζ}_1 e s^\hat{s}_2 = Variância estimada dos resíduos da regressão estimada.   Assim sendo:
  1. AR2=0,6,T(ζ^1)=1es^2=125;R^2 = 0,6 , T(\hat{ζ}_1) = 1 e \hat{s}_2 = 125;
  2. BR2=0,6,T(ζ^1)=1 es^2=120;R^2 = 0,6 , T(\hat{ζ}_1) = 1  e \hat{s}_2 = 120;
  3. CR2=0,75,T(ζ^1)=2 es^2=125;R^2 = 0,75, T(\hat{ζ}_1) = 2  e \hat{s}_2 = 125;
  4. DR2=0,8,T(ζ^1)=2 es^2=120;R^2 = 0,8, T(\hat{ζ}_1) = 2  e \hat{s}_2 = 120;
  5. ER2=0,75,T(ζ^1)=1es^2=150;R^2 = 0,75 , T(\hat{ζ}_1) = 1 e \hat{s}_2 = 150;
Revelar gabarito e comentário

GabaritoC — R^2 = 0,75, T(\hat{ζ}_1) = 2  e \hat{s}_2 = 125;

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