Questão de Estatística — Gráficos e Funções de Autocovariância e Autocorrelação — FGV 2019
EstatísticaGráficos e Funções de Autocovariância e Autocorrelação
- Código
- fg148405
- Banca
- FGV
- Órgão
- DPE RJ
- Ano
- 2019
- Cargo
- TSE ( )
Após uma análise sobre a série de tempo que reflete o volume de recursos envolvidos nos feitos em que a Defensoria Pública atua, verificou-se a existência de um processo do tipo MA(2). Adicionalmente, estimou-se essa equação que modela a série sendo dada por: y_t = K + 0,4.ε_{t-2} + 0,2.ε_{t-1} + ε_t Onde K é uma constante e ε_t um ruído branco, E(ε_t) = 0 e E(ε^2_t) = σ^2. Daí pode-se concluir que:
- Aa média do processo é dada por { \large K \over (1 - 0,4 - 0,2)};
- Ba variância do processo é dada por Var(y_t) = 0,20σ^2;
- Cse as raízes do polinômio 0,4D^2 + 0,2D + 1 estiverem fora do círculo unitário, o processo será estacionário;
- Da correlação entre y_t e y_{t-2} é igual a 0,4.σ^2;
- Ea correlação entre y_t e y_{t-1} é igual a 7/30 .